Tipos de Risco

Descrição dos Tipos de Risco

I – Risco de Crédito

É a avaliação do emissor de um título de qualquer natureza honrar com seus compromissos. Inclui o caráter, a capacidade, capital, colateral e as condições dos compromissos, conhecidos com os 5 C’s do crédito.

II – Risco de Liquidez

Entende-se como risco de liquidez tanto o tempo para “zerar uma posição” no mercado, também conhecido como liquidez de um ativo, como a disponibilidade de caixa para cumprir com as obrigações, também conhecido como funding.

III – Risco Operacional

Refere-se à possibilidade de mau funcionamento do processo devido a falha, deficiência ou inadequação de fatores como humano, equipamento, sistemas, processos e eventos extremos.

IV – Risco de Mercado

Entende-se como risco de mercado as perdas provenientes de flutuações de preços de mercado incluindo, mas não limitado a, preços de commodities, taxas de juros, câmbio e preços de ações.