Acadian Global Managed Volatility Equity FIC FIA IE

A carteira teve um desempenho inferior ao seu benchmark para o mês. A seleção de ações prejudicou o retorno, enquanto as alocações setoriais foram negativas. As principais fontes de retorno ativo negativo incluíram uma combinação de ações e uma posição underweight em bens de consumo discricionários, uma seleção de ações e uma posição underweight em tecnologia da informação e uma seleção de ações e uma posição overweight em bens de consumo básicos. Os contribuintes incluíram uma posição underweight em finanças e uma posição underweight em energia. Do ponto de vista do processo, o modelo Alpha da Acadian gerou resultados negativos, assim como os componentes do modelo Non Alpha. Dentro do nosso modelo Alpha, em conjunto, os sinais Bottom Up não foram recompensados. Dentro do nosso modelo Bottom Up, os sinais de Valor e Técnico enfrentaram ventos contrários, enquanto a Qualidade sofreu ventos favoráveis. O modelo Peer da Acadian, que busca capturar ligações não óbvias entre as empresas, apresentou resultados desfavoráveis. Nosso modelo Top Down prejudicou o retorno.

Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Agosto de 2023.

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