Bayes Long Biased Sistemático FIM
Fundo que aloca em fatores de risco de ações e de outros mercados, com mais de 150 posições, entre compradas e vendidas. Possui um orçamento de risco visando volatilidade realizada de 16% ao ano. Utiliza de modelo de alocação estratégica e tática baseados em indicadores macroeconômicos locais e globais, que define alocação entre fatores de risco de ações em duas formas, long-only (FIA) e long-short, bem como fatores de risco em outros mercados inclusive globais, menos correlacionados, como câmbio, commodities, etc.
Qual é a aplicação mínima inicial?
Benchmark
Qual é o grau de risco?
Público alvo
Quais sãs as taxas?
Quanto tempo para resgatar?
Análise do gestor
Confira a análise do gestor e conheça mais sobre este fundo.
Criada em 2020, A Bayes Capital Management nasce com profissionais e estratégias de investimentos com longo e consistente histórico. Fomos fundadores da Principia Capital Management em 2004, uma das três primeiras gestoras quantitativas do mercado Brasileiro. Fomos pioneiros no lançamento das primeiras estratégias baseadas em fatores de risco para ações no Brasil, com histórico consistentemente melhor do que o mercado. Desenvolvemos o primeiro mandato 100% sistemático para um grande fundo de pensão no Brasil. Nosso sócio no Reino Unido é especialista em estratégias sistemáticas globais.
O Fundo completou 21 meses com +35,1% vs Ibovespa +28,4%. Atribuição de retorno de Fevereiro 2022. Fatores de Risco Ações (Long Only + Long Short) gerou -0,46% por conta da má performance no mês da versão Long Only enquanto Long Short foi muito bem. A exposição de 18% no Bayes Global Systematic Fund gerou resultado no mês de -0,77% enquanto o hedge de USD (vendido USD vs BRL) gerou resultado de +0,26%. As famílias de Fatores de Risco em Ações Long Only não foram bem no mês porque a maioria das famílias, sobretudo Crescimento, Momentum, e Valor foram mal. Destaque positivo foi a família Baixo Risco. As famílias de Fatores de Risco em Ações Long Short foram em sua maior parte muito bem, com destaque para Baixo Risco, Momentum e Qualidade, gerando resultados francamente positivos no mês (+3%). A alocação de 75% em Long Only e 25% em Long Short, dos 70% do risco em uso em Modelos de Fatores em ações, acabou diluindo essa compensação da boa performance de LS no periodo.
Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Novembro de 2024.
O fundo segue posicionado com 70% do risco em modelo sistemático de fatores de Ações (Long Only + Long Short), sendo 75% em Long Only e 25% em Long Short. Uma vez que os modelos tenham se adaptado a dinâmica atual de rotação de crescimento para Valor cíclico, a maior parte das famílias Long Only, com exceção de Crescimento, pode passar a ir melhor do que o mercado em geral. As versões Long Short com exceção de Crescimento estão todas indo bem, sobretudo Baixo Risco, Momentum e Qualidade, mas também Valor. A Alocação de 11,3% no Bayes Global Systematic Fund com hedge para Real (Real segue em tendência vs USD) possui posições sobretudo em futuros de commodities de Energia, Cobre e futuros de bônus governamentais de 10 anos no Canadá e Alemanha.
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Especificações técnicas
Aqui estão as informações básicas do fundo, passadas pelo administrador ou gestor.
Gestor
Bayes Capital Management Investimentos Ltda.
CNPJ
36.499.625/0001-97
Classificação Inter
Quantitativo
Classificação CVM
Multimercado
Patrimônio líquido atual
Data de início
29/05/2020
Movimentação mínima
R$ 100,00
Saldo mínimo de permanência
R$ 500,00
Cotização da aplicação
Horário limite para movimentações
13:30:00
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Tributação
Ações
Documentações do fundo
Antes de investir, verifique as características do fundo e sempre aplique de acordo com o seu perfil de investimentos.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Os produtos apresentados podem não ser adequados para todos os investidores. Antes de investir verifique as características do fundo e sempre invista de acordo com o seu perfil de investimentos. A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte as informações sobre a remuneração do distribuidor.
