Bayes Sistemático Ações FIA
Fundo de ações sistemático baseado em estratégia de fatores de risco para ações. O fundo, normalmente, possui mais de 100 posições e com alta diversificação por ação e setores, a partir de uma estratégia desenvolvida desde 2010.
Qual é a aplicação mínima inicial?
Benchmark
Qual é o grau de risco?
Público alvo
Quais sãs as taxas?
Quanto tempo para resgatar?
Análise do gestor
Confira a análise do gestor e conheça mais sobre este fundo.
Criada em 2020, A Bayes Capital Management nasce com profissionais e estratégias de investimentos com longo e consistente histórico. Fomos fundadores da Principia Capital Management em 2004, uma das três primeiras gestoras quantitativas do mercado Brasileiro. Fomos pioneiros no lançamento das primeiras estratégias baseadas em fatores de risco para ações no Brasil, com histórico consistentemente melhor do que o mercado. Desenvolvemos o primeiro mandato 100% sistemático para um grande fundo de pensão no Brasil. Nosso sócio no Reino Unido é especialista em estratégias sistemáticas globais.
O Bayes Sistemático Ações FIA completou 19 meses com +15,86% vs Ibovespa +7,14%. A contribuição em Fevereiro foi negativa em -2,49% vs Ibovespa + 0,89%. A maior parte das famílias de fatores de risco Long Only foram mal, sobretudo as famílias de Crescimento e Valor. A única família que apresentou resultado positivo no mês foi Baixo Risco. Qualidade não foi mal e Valor um pouco pior do que Qualidade.
Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Junho de 2024.
O fundo segue alocado praticamente 100% em ações via o modelo de fatores versão Long Only. Modelo atualmente com performance acmumlada aquém do seu histórico vs Ibovespa. Espera-se que recupere sua dinâmica uma vez que a maior parte das famílias volte a performar melhor do que o mercado em geral, sobretudo Baixo Risco, Qualidade, Momentum e Valor. Espera-se que Crescimento siga sofrendo no cenário atual de inflação e alta de juros, com rotação de Crescimento para Valor Cíclico. Esse cenário tem beneficiado determinadas ações no Brasil, sobretudo as empresas de commodities e mais cíclicas. Os modelos já têm reajustado suas posições para esses setores desde Janeiro e reduzindo posições em setores menos beneficiados como industrial e consumo discricionário.
Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Junho de 2024.
Especificações técnicas
Aqui estão as informações básicas do fundo, passadas pelo administrador ou gestor.
Gestor
Bayes Capital Management Investimentos Ltda.
CNPJ
37.569.846/0001-57
Classificação Inter
Quantitativo
Classificação CVM
Renda variável
Patrimônio líquido atual
R$ 212.596.878,62
Data de início
29/07/2020
Movimentação mínima
R$ 100,00
Saldo mínimo de permanência
R$ 500,00
Cotização da aplicação
Horário limite para movimentações
13:30:00
Administrador
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Tributação
Ações
Documentações do fundo
Antes de investir, verifique as características do fundo e sempre aplique de acordo com o seu perfil de investimentos.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Os produtos apresentados podem não ser adequados para todos os investidores. Antes de investir verifique as características do fundo e sempre invista de acordo com o seu perfil de investimentos. A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte as informações sobre a remuneração do distribuidor.
